股指期货套利策略(股指期货套利策略有哪些)

期货套利策略适用于两种交易策略,而非套利策略。从简单的套利策略我们可以判断一个人对于该类资产的预期,然后由该种资产的价格变动,根据对这个资产的预期再进行相应的投资。

具体来讲,套利策略分为正向市场套利和反向市场套利两种。正向市场套利策略是指,在同一资产处,两者的持有期和到期日是同一种资产的期间,可以同时交易反向市场工具,如股指期货与国债期货之间的差价。反向市场套利则是指,在相同标的的市场,两者的持有期和到期日都是相同的,但在不同的市场,因为股指期货贴水的程度是有差异的,所以需要先以多空双方的成交价对比之后再进行套利。

因此,由于期货贴水代表了对未来行情的预期,因此通过期货贴水的程度来进行套利的方法和策略,比较适合短期的投资者,同时由于股指期货和股票指数期货的走势呈相反的运行方向,因此投资者在具体的交易策略上,除了要对冲这类市场的风险之外,还需要注意在股指期货市场上进行套利的方法,例如采用多空股票指数,在与股指期货同时进行交易的同时,也会减少现货市场的套利策略。